QUANTHEA Europa — protocol (fase 1, synthetisch)
Vastgelegd 30-07-2026, vóór de start van ma 03-08-2026. Wijzigingen hierna alleen via een gedateerd amendement; de dagelijkse beslislijst wordt vóór de Europese opening gehasht en via Telegram gestempeld.
Aanleiding. Op 25-07-2026 vroeg een market maker (opties/futures op Europese onderliggers) of de QUANTHEA-methode ook op Euronext en Xetra werkt. Dit is het gemeten antwoord in plaats van het beloofde.
Opzet.
docs/universe-europa.csv (~95 namen). Samenstelling naar beste weten per 30-07-2026; namen zonder bruikbare koersdata vallen bij de eerste run af en worden gelogd.
(AEX en DAX als nevenbenchmarks).
de US-sleeve), signalen: momentum 12-1m, volatiliteit, 200d, RSI — geen fundamentals (bewuste beperking van fase 1, eerlijk vermeld).
(18:10 CET), kosten 5bp per verhandeld bedrag — hoger dan de 3bp van de US-sleeve omdat Europese spreads breder zijn; aanname, geen meting.
rotatierem >6 namen, circuit breaker −5%, kill-switch, pre-open hash + Telegram, dagelijkse reconciliatie + onafhankelijke grootboeklezer (beide sleeves).
tekst en cijfers kunnen daar per constructie niet uiteenlopen.
- Universum: AEX + DAX + CAC 40, ontdubbeld op dubbelnoteringen, bevroren in
- Start EUR 100.000 (fictief), EUR-basis, long-only, benchmark EURO STOXX 50
- Dagelijks één modelbeslissing vóór de opening (08:15 CET, Claude, zelfde model als
- Inverse-vol-gewichten (lookback 126d), synthetische uitvoering op de slotkoers
- Raamwerk-pariteit vanaf dag één: whitelist-universum, band 20%/€200, plafond 12%,
- De uitvoerings-thesis wordt deterministisch uit het grootboek gegenereerd —
Fase 2 (gebouwd, nog niet actief). Dezelfde orders via een IBKR-paperaccount (tweede gateway, poort 4002) — activering vergt een paper-login die buiten deze automatisering om wordt aangemaakt. Tot die tijd is alles synthetisch en wordt dat overal zo genoemd.
Wat deze proef niet is: geen beleggingsadvies, geen aanbod; fictief geld; één model, één regime — dezelfde falsificatie-kanttekeningen als bij de hoofdproef.